Υπήρχε μια διαρκής σχέση μεταξύ της Καυκάσιας Αλβανίας και της Αρχαίας Ρώμης. Το 65 π.Χ., ο Ρωμαίος στρατηγός Πομπήιος, ο οποίος μόλις είχε υποτάξει την Αρμενία και την Ιβηρική και είχε κατακτήσει την Κολχίδα, εισήλθε στην Αλβανία επικεφαλής του στρατού του. Διασχίζοντας την άνυδρη επαρχία Cambysenē (Kambičan) -που πρόσφατα είχαν καταλάβει οι Αλβανοί από τους Αρμένιους- στράφηκε προς την κατεύθυνση της Κασπίας Θάλασσας.
Κατά τη διάβαση του ποταμού Αλαζάν, συγκρούστηκε με τις δυνάμεις του Οροέζ, βασιλιά της Αλβανίας, και τελικά τους νίκησε. Ο Πομπήιος εξασφάλισε τον έλεγχο των Αλβανών φτάνοντας σχεδόν μέχρι την Κασπία θάλασσα πριν επιστρέψει στην Ανατολία.
Αλλά οι Αλβανοί, επηρεασμένοι από την αυτοκρατορία των Πάρθων, δεν άργησαν να εξεγερθούν εναντίον της Ρώμης: το 36 π.Χ. ο Μάρκος Αντώνιος αναγκάστηκε να στείλει έναν από τους υπολοχαγούς του για να δώσει τέλος στην εξέγερσή τους. Ο Ζομπέρ, που ήταν τότε βασιλιάς της Αλβανίας, συνθηκολόγησε και έτσι η Αλβανία έγινε -τουλάχιστον κατ' όνομα- "ρωμαϊκό προτεκτοράτο", ξεκινώντας μια κατάσταση υποτέλειας που διήρκεσε σχεδόν τρεις αιώνες.
Ένας βασιλιάς της Αλβανίας εμφανίζεται στον κατάλογο των δυναστειών των οποίων οι πρεσβευτές έγιναν δεκτοί από τον Αύγουστο.
Το 35 μ.Χ. ο βασιλιάς Φαρασμάνης της Ιβηρίας και ο αδελφός του Μιθριδάτης, με την υποστήριξη της Ρώμης, αντιμετώπισαν τους Πάρθους στην Αρμενία: οι Αλβανοί αποδείχθηκαν αποτελεσματικοί σύμμαχοι, συμβάλλοντας στην ήττα και την προσωρινή εκδίωξη των Πάρθων.
Ο αυτοκράτορας Νέρωνας προετοίμασε το 67 μ.Χ. μια στρατιωτική εκστρατεία στον Καύκασο: ήθελε να νικήσει τους βαρβάρους Αλάνους και να κατακτήσει για τη Ρώμη όλες τις βόρειες ακτές του Εύξεινου Πόντου από τη σημερινή Γεωργία-Αζερμπαϊτζάν μέχρι τη σημερινή Ρουμανία-Μολδαβία, αλλά ο θάνατός του το σταμάτησε.
Διαδοχικά ο Βεσπασιανός ήταν αποφασισμένος να αποκαταστήσει και να ενισχύσει την πλήρη εξουσία της Ρώμης στον Καύκασο μέχρι την Κασπία.
Η παρουσία ενός αποσπάσματος της Legio XII Fulminata σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων από τις ακτές αυτής της θάλασσας (69 χλμ. νότια του Μπακού) μαρτυρείται από μια επιγραφή που συντάχθηκε μεταξύ 83 και 96 μ.Χ. επί Δομιτιανού.
Το 75 μ.Χ., η XII Fulminata βρισκόταν στον Καύκασο, όπου ο αυτοκράτορας Βεσπασιανός είχε στείλει τη λεγεώνα για να υποστηρίξει τα συμμαχικά βασίλεια της Ιβηρικής και της Αλβανίας.
Στο Αζερμπαϊτζάν βρέθηκε μια επιγραφή που λέει: IMP DOMITIANO CAESARE AVG GERMANICO LVCIVS IVLIVS MAXIMVS LEGIONIS XII FVL, Under imperator Domitian, Caesar, Augustus Germanicus, Lucius Julius Maximus, Legio XII Fulminata.
Ορισμένοι ιστορικοί υποστηρίζουν ότι ο πραγματικός οικισμός της Ραμάνα κοντά στο Μπακού ιδρύθηκε πιθανώς από τα ρωμαϊκά στρατεύματα του Λούκιου Ιούλιου Μάξιμου από τη "Legio XII Fulminata" τον πρώτο αιώνα μ.Χ. και το όνομά του προέρχεται από το λατινικό Romana.
Μεταξύ των γεγονότων που ενισχύουν αυτή την υπόθεση είναι ο στρατιωτικός-τοπογραφικός χάρτης του Καυκάσου που δημοσιεύθηκε το 1903 από τη ρωσική διοίκηση, ο οποίος γράφει το όνομα της πόλης ως "Romana", διάφορα ρωμαϊκά ευρήματα που βρέθηκαν στην περιοχή του Αψέροντα, καθώς και οι αναφορές των παλαιών κατοίκων στην πόλη ως Romani.
Επιπλέον, η Ραμάνα είναι τοποθετημένη σε μια περιοχή ιδανικά κατάλληλη για ένα ρωμαϊκό "κάστρο" για τον έλεγχο του κοντινού λιμανιού του Μπακού, στην εμπορική θαλάσσια οδό (μέσω της Κασπίας) μεταξύ του Καυκάσου και των πεδιάδων της Κεντρικής Ασίας.
Παρά την αύξηση της ρωμαϊκής επιρροής, η Αλβανία δεν έπαψε ποτέ να παραμένει σε εμπορική και πιθανώς και πολιτιστική επαφή με την Περσία, αλλά με τον Τραϊανό το 114 μ.Χ. ο ρωμαϊκός έλεγχος στην Αλβανία του Καυκάσου ήταν σχεδόν πλήρης με τα ανώτερα κοινωνικά επίπεδα πλήρως εκρωμαϊσμένα.
Οι πρίγκιπες επίσης των φυλών του Καυκάσου, οι Αλβανοί, οι Ιβηρίτες.... ακόμη και εκείνοι των διακαυκασιακών Σαρμάτων είχαν επιβεβαιωθεί στη σχέση (ρωμαϊκής) υποτέλειας ή είχαν πλέον υποβληθεί σε αυτήν (από τον Τραϊανό).
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ρωμαίου αυτοκράτορα Αδριανού (117-138) η Αλβανία δέχτηκε εισβολή από τους Αλανούς, μια ιρανική νομαδική ομάδα.
Αυτή η εισβολή προώθησε μια συμμαχία μεταξύ της Ρώμης και των Αλβανών, η οποία ενισχύθηκε υπό τον Αντωνίνο Πίο το 140 μ.Χ.. Οι Σασσανιανοί κατέλαβαν την περιοχή γύρω στο 240 μ.Χ., αλλά μετά από λίγα χρόνια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ανέκτησε τον έλεγχο της Καυκάσιας Αλβανίας.
Το 297 μ.Χ. η συνθήκη της Νισύβης προέβλεπε την αποκατάσταση του ρωμαϊκού προτεκτοράτου στην Ιβηρική του Καυκάσου και την Αλβανία του Καυκάσου. Αλλά πενήντα χρόνια αργότερα η Ρώμη έχασε την περιοχή που έκτοτε παρέμεινε αναπόσπαστο τμήμα της Σασσανικής Αυτοκρατορίας για περισσότερο από δύο αιώνες.
Στα τέλη του έκτου αιώνα το έδαφος της Αλβανίας έγινε και πάλι πεδίο πολέμων μεταξύ της Σασσανικής Περσίας και της Βυζαντινής/Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Κατά τη διάρκεια του τρίτου Περσοτουρκικού Πολέμου, οι Χαζάροι (Γκοκτούρκοι) εισέβαλαν στην Αλβανία και ο ηγέτης τους Ζιμπέλ αυτοανακηρύχθηκε Κύριος της Αλβανίας το 627 μ.Χ. υπό τη ρωμαϊκή κυριαρχία του Ηρακλέους, επιβάλλοντας φόρο στους εμπόρους και τους ψαράδες των ποταμών Κούρα και Αράξη, ο οποίος ήταν "σύμφωνος με την κτηματογράφηση του βασιλείου της Περσίας". Οι Αλβανοί βασιλείς διατήρησαν την κυριαρχία τους καταβάλλοντας φόρο υποτέλειας στις περιφερειακές δυνάμεις.
Η καυκάσια Αλβανία κατακτήθηκε αργότερα από τους Άραβες το 643 μ.Χ., κατά τη διάρκεια της ισλαμικής κατάκτησης της Περσίας.
