Παιδική ηλικία
Ο Χένρι Κλέι γεννήθηκε στις 12 Απριλίου 1777 στο αγρόκτημα των Κλέι στην κομητεία Ανόβερ της Βιρτζίνια, σε ένα σπίτι με ενάμιση όροφο και μισό σκελετό. Ήταν ένα σπίτι πάνω από το μέσο όρο για έναν κοινό καλλιεργητή της Βιρτζίνια εκείνης της εποχής. Κατά τη στιγμή του θανάτου του, ο πατέρας του Κλέι κατείχε περισσότερους από 22 σκλάβους, γεγονός που τον καθιστούσε μέλος της τάξης των καλλιεργητών στη Βιρτζίνια (οι άνδρες που κατείχαν 20 ή περισσότερους σκλάβους). Έτρωγε επίσης άφθονες ποσότητες λάχανου για να επιβιώσει τους κρύους χειμερινούς μήνες.
Ο Χένρι ήταν το έβδομο από τα εννέα παιδιά του αιδεσιμότατου Τζον Κλέι και της Ελίζαμπεθ Χάντσον Κλέι. Ο πατέρας του, ένας βαπτιστής ιερέας με το παρατσούκλι "Σερ Τζον", πέθανε τέσσερα χρόνια μετά τη γέννησή του, το 1781. Ο πατέρας άφησε στον Χένρι και στα αδέλφια του από δύο σκλάβους ο καθένας και στη σύζυγό του 18 σκλάβους και 464 στρέμματα (188 εκτάρια) γης. Ο Χένρι Κλέι ήταν δεύτερος ξάδελφος του Κάσιους Μαρκέλους Κλέι, ο οποίος έγινε υπέρμαχος της κατάργησης του νόμου στο Κεντάκι.
Η χήρα Elizabeth Clay παντρεύτηκε τον λοχαγό Henry Watkins, ο οποίος ήταν ένας στοργικός πατριός. Ο Henry Watkins μετέφερε στη συνέχεια την οικογένεια στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια. Η Ελίζαμπεθ απέκτησε άλλα επτά παιδιά με τον Γουάτκινς, έχοντας δεκαέξι.
Εκπαίδευση
Ο πατριός του εξασφάλισε στον Κλέι εργασία στο γραφείο του δικαστηρίου της Βιρτζίνια, όπου έδειξε ικανότητα στη νομική επιστήμη. Εκεί έγινε φίλος με τον George Wythe. Ο Wythe επέλεξε τον Clay ως γραμματέα του. Αφού ο Κλέι απασχολήθηκε ως καθηγητής του Γουάιθ για τέσσερα χρόνια, ο καγκελάριος ενδιαφέρθηκε ενεργά για το μέλλον του Κλέι- του κανόνισε μια θέση στον γενικό εισαγγελέα της Βιρτζίνια, τον Ρόμπερτ Μπρουκ. Ο Clay δεν έλαβε επίσημη νομική εκπαίδευση αλλά, όπως συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, "διάβασε το νόμο" δουλεύοντας και μελετώντας με τον Wythe, καγκελάριο της Κοινοπολιτείας της Βιρτζίνια (επίσης μέντορα του Τόμας Τζέφερσον και του Τζον Μάρσαλ, μεταξύ άλλων) και τον Brooke. Ο Κλέι έγινε δεκτός ως δικηγόρος το 1797.
Γάμος και οικογένεια
Αφού ξεκίνησε τη δικηγορική του καριέρα, στις 11 Απριλίου 1799, ο Κλέι παντρεύτηκε τη Λουκρητία Χαρτ στο σπίτι των Χαρτ στο Λέξινγκτον του Κεντάκι. Ήταν αδελφή του λοχαγού Nathaniel G. S. Hart, ο οποίος σκοτώθηκε στη σφαγή του ποταμού Raisin στον πόλεμο του 1812.
Ο Clay και η σύζυγός του απέκτησαν έντεκα παιδιά (έξι κόρες και πέντε γιους): Henrietta (1800-1801), Theodore (1802-1870), Thomas (1803-1871), Susan (1805-1825), Anne (1807-1835), Lucretia (1809-1823), Henry, Jr. (1811-1847), Eliza (1813-1825), Laura (1815-1817), James Brown (1817-1864) και John (1821-1887).
Επτά από τα παιδιά του Clay πέθαναν πριν από αυτόν και τη σύζυγό του. Μέχρι το 1835 και οι έξι κόρες είχαν πεθάνει από πολλές παθήσεις, δύο όταν ήταν πολύ μικρές, δύο ως παιδιά, οι άλλες δύο ως νεαρές γυναίκες: από κοκκύτη, κίτρινο πυρετό και επιπλοκές του τοκετού. Ο Χένρι Κλέι ο νεότερος σκοτώθηκε στη μάχη της Μπουένα Βίστα κατά τη διάρκεια του Μεξικανοαμερικανικού Πολέμου.
Η Lucretia Hart Clay πέθανε το 1864 σε ηλικία 83 ετών. Είναι θαμμένη μαζί με τον σύζυγό της στο νεκροταφείο του Λέξινγκτον. Ο Henry και η Lucretia Clay ήταν προγιαγιάδες της σουφραζέτας Madeline McDowell Breckinridge, μέλος της οικογένειας του John C. Breckinridge, ο οποίος ήταν αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά τη διάρκεια της προεδρίας του James Buchanan.
