Υπάρχουν τουλάχιστον τρεις εκδοχές των τελευταίων του λόγων, οι οποίες παρουσιάζονται στο wikiquote.
Τα πιο γνωστά τελευταία λόγια του είναι: "Φίλα με, Χάρντι".
Μια άλλη δήλωσή του κατά τη διάρκεια των τελευταίων ωρών του ήταν: "Δόξα τω Θεώ, έκανα το καθήκον μου".
Εναλλακτικά, μπορεί να είπε και τις δύο αυτές δηλώσεις: "Φίλα με, Hardy" και ο Hardy τον φίλησε στο μάγουλο. Στη συνέχεια, ο Νέλσον είπε: "Τώρα είμαι ικανοποιημένος. Δόξα τω Θεώ, έκανα το καθήκον μου". Τότε ο Hardy τον φίλησε ξανά στο μέτωπο και ο Nelson φώναξε: "Ποιος είναι αυτός;". Ο Χάρντι απάντησε: "Είναι ο Χάρντι". Τότε ο Νέλσον είπε: "Ο Θεός να σε ευλογεί, Χάρντι". Στη συνέχεια ψιθύρισε στους γύρω του να κοιτάξουν την Έμμα Χάμιλτον και την κόρη του.
Πιο πρόσφατα υπάρχουν λογαριασμοί του ιερέα του, Alexander Scott, του διαχειριστή του, Chevalier, και του λογιστή, Walter Burke. "Πιείτε, πιείτε. Ανεμιστήρας, ανεμιστήρας. Τρίψε, τρίψε" ήταν ένα αίτημα για να ανακουφιστεί από τα συμπτώματα της δίψας, της ζέστης και τους πόνους των πληγών του.
Ο Σκοτ, ο οποίος παρέμεινε δίπλα στον Νέλσον όταν πέθανε, κατέγραψε τα τελευταία του λόγια ως "ο Θεός και η πατρίδα μου".