Υπάρχουν πολλοί θρύλοι και μύθοι για τα αραβικά άλογα. Ένας μύθος λέει ότι ο προφήτης Μωάμεθ επέλεξε τις πέντε καλύτερες φοράδες του (θηλυκά άλογα), που ονομάστηκαν Al Khamsa ("οι πέντε") για να αποτελέσουν τη βάση της αραβικής φυλής. Ένας άλλος θρύλος λέει ότι η βασίλισσα του Σαβά έδωσε μια αραβική φοράδα στον βασιλιά Σολομώντα και έτσι ξεκίνησε η φυλή. Ακόμα μια άλλη ιστορία λέει ότι ο Αλλάχ δημιούργησε το αραβικό άλογο από τον νότιο άνεμο, λέγοντας: "Σε δημιουργώ, ω Αραβία... Σου δίνω πτήση χωρίς φτερά".
Στην πραγματική ιστορία, τα αραβικά είναι μία από τις παλαιότερες φυλές αλόγων στον κόσμο που αναπτύχθηκαν από τον άνθρωπο. Εικόνες "πρωτοαραβικών" αλόγων που έμοιαζαν πολύ με τα σύγχρονα αραβικά άλογα ήταν ζωγραφισμένες σε βράχους στην αραβική χερσόνησο ήδη από το 2.500 π.Χ. Οι πρόγονοι των Βεδουίνων πιθανότατα εξημέρωσαν τα άλογα λίγο καιρό μετά την εξημέρωση της καμήλας. Ένας σκελετός αλόγου αποκαλύφθηκε στη χερσόνησο του Σινά, που χρονολογείται στο 1700 π.Χ., και θεωρείται η παλαιότερη απόδειξη του αλόγου στην Αρχαία Αίγυπτο. Πιθανώς το έφεραν οι εισβολείς των Υκσώς. Το άλογο αυτό είχε σφηνοειδές κεφάλι, μεγάλο μάτι και μικρό ρύγχος, όπως ακριβώς το σημερινό αραβικό άλογο.
Στην έρημο, ο άνθρωπος ήταν η μόνη πηγή τροφής και νερού για το αραβικό άλογο. Όπου δεν υπήρχε βοσκότοπος, οι Βεδουίνοι τάιζαν τα άλογά τους με χουρμάδες, έναν καρπό του χουρμαδιάς, και γάλα καμήλας. Τα αραβικά άλογα έπρεπε να ζουν με πολύ λίγη τροφή και να επιβιώνουν σε ένα ξηρό κλίμα που έκανε πολύ ζέστη την ημέρα αλλά πολύ κρύο τη νύχτα. Τα αδύναμα άλογα δεν ζούσαν, και τα άλογα που επιβίωναν στην έρημο έπρεπε επίσης να επιβιώσουν από την ιππασία στον πόλεμο. Ως εκ τούτου, το αραβικό άλογο έγινε πολύ σκληρό και ικανό να ζήσει σε έναν σκληρό κόσμο.